Hola Pulse!
Tienes que ir a Herramientas-Opciones, en la barra lateral izquierda Archivos y donde pone Carpeta por Defecto es donde se guardan los archivos descargados.
En caso de querer cambiar la carpeta de destino, solo tienes que clicar al icono de la derecha y elegir la que quieras.
Un Saludo!
Fecha: 05.07.2012